基于VaR和CVaR风险测量实例分析(DOC 51页)
所属分类：风险管理
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资料简介：
第1章 商业银行风险概述
第2章 VaR和CVaR模型的基本原理
第3章 基于VaR和CVaR风险测量实例分析
表3-4 AA等级VaR计算
表3-5 资产相关系数为0.3时的联合转移概率（%）
表3-8 两笔贷款下CVaR和VaR比较（万元
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