对指令流建模优化交易决策(PPT 37页)

交易策略构建的思路
对高频交易的优化算法
指令簿的统计特征
建模与分析
交易策略和实证结果
对指令流建模优化交易决策
内容提要
引言：交易策略构建的思路
成交的指令流
计数过程-->泊松过程
泊松过程的基本定义
泊松分布
泊松过程
泊松过程建模
实际数据拟合（MLE）
股票价格变化的统计特征
股票价格变化统计特征
正向指令拟合
负向指令拟合
股票价格变化—指令累积
股票价格变化—分笔指令累积
交易策略：框架
优化交易策略：框架
交易策略：买入模式
交易策略：卖出模式
交易策略：其他
交易策略：实证结果
实证样本
实证结果
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