马尔科夫链培训课件(ppt 45页)
所属分类:管理知识
文件大小:366 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载1 马尔科夫过程及其概率分布
2 多步转移概率的确定
3 遍历性
11.1马尔科夫过程及其概率分布
马尔科夫过程
若随机过程{X(t),teT}对于任意的正整数n及
t1 <t2<…<tneT,其条件分布满足
P{X (tn)<xn| X(t1)=x1,…, X(tn-1)=xn-1}
= P{X (tn)<xn| X(tn-1)=xn-1 }
或写成则称随机过程{X(t),teT} 为马尔科夫过程。
马尔科夫链
时间和状态都是离散的马尔科夫过称
为马尔科夫链,简称马氏链。记为
{Xn(t)=X(n),n=0,1,2,…}.
链的状态空间:I={a1 ,a2,… },aie R
条件转移概率
对任意得正整数n,m和0≤t1 <t2<…<tn <m,
m, ti ,n+m eT1有
P{(Xn+m=aj| Xt1=ai1, Xt2=ai2 …, Xtr=atr ,X m=ai }
= P{(Xn+m=aj| X m =ai },其中aie I。则称条件概率
Pij(m,m+n)=p{Xm+n =aj |Xm =ai}
为马氏链在时刻m,处于状态ai条件下,在时刻
m+n转移到状态aj的转移概率。
转移概率矩阵 由转移概率组成的矩阵
称为马氏链的转移概率矩阵 。此矩阵的每一行元素之和等于1。
当转移概率Pij(m,m+n)只与i,j及时间距n有关时,即当
时,称转移概率具有平稳性,同时也称此链
是齐次的或时齐的。
下一篇:某集团管控研究(doc 38页)
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
风险管理 应急预案 研发管理 运营管理 内部管理 商业模式 执行力 连锁经营 公司治理 工厂管理 创新管理 家族企业 效率管理 名企案例 企业理念 价值管理 特许经营 瓶颈管理 调查问卷 策划方案 领导力 团队建设 企业变革 企业文化 战略管理 竞争策略 管理知识 危机管理 成本管理 项目管理 发展战略 年度计划 决策管理 企业上市 供应商 组织设计 产品管理 采购管理 品牌管理 企业诊断 企业咨询 商务谈判 物流管理 运作管理 管理制度 行业报告 经营管理 企划方案 MBA 流程管理 目标管理 招标投标 商务礼仪 管理表格 管理技能 管理案例 管理工具 管理手册 职业经理人 商业计划书 董事与股东 可行性报告