金融风险及其管理方法综述(doc 35页)
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一、现代金融风险本质 3
1.1 从资产抵押债券(ABS)角度介绍08年金融危机发生原理 3
1.2 现代金融风险本质浅析 3
二 、市场风险 4
2.1 波动率 4
2.2 GARCH(1,1)模型汇率角度运用 4
2.2.1 GARCH模型介绍 4
2.2.2 汇率样本数据图 5
2.2.3 ARCH效应检验 5
2.2.4 GARCH(1,1)模型 8
2.2.5 汇率值预测 11
2.3 VAR模型 13
2.4 市场风险管理方法 14
2.4.1 利率敏感性缺口管理 14
2.4.2 一种定量管理的方法—久期和曲率 14
2.4.3 马柯维茨的均值一方差理论 15
2.4.4 资本资产定价模型(CAPM) 15
三、信用风险 16
3.1 信用分析技术的发展 16
3.2 一些预防信用风险的方法 16
3.3 内部评级法 17
3.4 对我国商业银行信用风险的一些思考 18
四、流动性风险 18
4.1 银行业流动性风险 18
4.2 非银行业金融机构面临的流动性风险:主要是交易流动性风险 18
五、操作风险 19
5.1操作风险介绍 19
5.2 实例:光大乌龙指事件 19
参考文献: 20
附录: 21
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