信用管理与风险资本配置(ppt 105页)
所属分类:风险管理
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点击下载第一节 巴塞尔协议
第二节 内部信用评级
第三节 风险资本配置
主要内容
巴塞尔银行监管委员会
主要职责 :
必经之路
协议出台之目的
巴塞尔协议Ⅰ的内容
资本的组成
风险权重体系
目标标准比率
二、《巴塞尔协议Ⅱ 》
新资本协议的三大支柱
(二)三大支柱
(1)变更了资本充足率的计算公式
(2)修改了信用风险的计算
(3)将操作风险纳入监管范畴
2、第二支柱—监管部门的监督检查
3、第三支柱—市场约束
三、《巴塞尔协议Ⅲ》
(二)主要内容
巴塞尔协议Ⅲ最低资本要求框架(%)
(三)《巴塞尔协议Ⅲ》的改进
2、扩大了风险资产的覆盖面
3、试图解决“顺周期性问题”
4、稳健实现商业银行资本监管框架的过度
中国银行业资本监管制度的发展
四、我国《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》
具体来说:
(三)对各级商业银行达标的过渡性安排
第二节 内部信用评级
信用风险回顾
信用风险度量的关键要素
信用风险与信用风险损失
完整的内部评级体系
客户风险评级细分
债项评级
债项风险理论及算法
债项风险计算方法
债项风险评级
内部评级法的两个阶段
美国银行风险评级应用
第三节 风险资本配置
经济资本起源
预期损失和异常损失
非预期损失
三种损失的关系:举例
非预期损失与资本
风险资本配置方法
传统商业银行绩效评价体系
传统商业银行绩效评价体系的缺陷
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