离散时间的金融市场均衡和资产估值多期模型(PPT 86页)

第四章 离散时间的金融市场均衡和资产估值：多期模型
4.1多期经济
4.1.1 跨期的信息结构
4.1.2  证券市场  
4.1.3  投资者偏好
4.1.4  经济禀赋和消费/投资策略
4.2 最优消费/投资策略
4.2.1  动态规划解法
4.2.2    求解最优消费/投资策略      
4.3  均衡定价
4.3.1 多期模型的Arrow-Debreu经济      
4.3.2  多期模型的理性预期均衡      
4.3.3 静态完全性和动态完全性
4.4  理性预期均衡的资产定价         
4.5 理性预期均衡和等价鞅测度     
4.6 套利定价：无套利与等价鞅测度
4.7 多期模型的金融经济学基本定理
4.8 衍生证券的定价：期权、远期与期货
4.8.1 期权的二叉树定价：两期模型情况
4.8.2 股票价格运动的规律
4.8.3 期权的二叉树定价：多期模型的情况
4.8.4 远期和期货的定价

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