中国酒业上市公司股价的统计建模与预测(DOC 29页)
所属分类:企业上市
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一、问题提出 4
二、指标选取及数据说明 4
1、指标的选取 4
2、数据来源说明 6
三、模型建立和求解 6
(一)、优秀酒业上市公司选取 6
1、因子分析 6
2、聚类分析 11
3、对应分析 12
(二)拟合所选上市公司股价曲线,并对其股价发展趋势经行预测 14
ARIMA模型拟合: 14
1、ARIMA建模的基本原理 14
2、ARIMA模型建立步骤; 14
3、利用SAS程序对8个企业及白酒板块总指数分别经行ARIMA模型拟合 15
4、根据ARIMA模型拟合结果,对个股股价及白酒板块总指数未来4期股价(6月的4周股价)经行预测。 19
(三)计算贝塔系数 20
1、方法选取 21
2、市场指数的选取 21
3、样本时间跨度的选取 21
4、收益率的频率的选取 22
5、系数计算结果: 22
四、结论与建议 22
(一)基于分析结果对于酒业板块投资者的建议 22
(二)模型存在的不足及改进方向 23
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