VaR市场风险的测度方法(ppt 74页)

资料简介：

VaR市场风险的测度方法目录：
第一节、引言
第二节、VaR的基本概念
第三节、独立同分布正态收益率下的VaR
第四节、放宽独立同分布正态收益率假设下的VaR

 

VaR市场风险的测度方法内容提要：
为什么要测度市场风险？（WhyaMeasureofMarketRisk?）
1、报道信息 
我们一个数据来反映我们面临的风险;
2、资源配置
风险资产是一种稀缺资源。企业如何分配这些资源，取决于企业各项投资时所面临的不同风险；
3、投资行为的评估
如果不考虑投资所涉及的风险，就不能评估投资者投资效果的好坏。在投资效果评估时，你必须区分确实是好的投资还是纯粹靠运气。
二、谁需要市场风险的测度指标？
1.FinancialInstitutions，2.Regulators
3.Non-financialCorporations，4.AssetManagers
为什么要测度市场风险？（WhyaMeasureofMarketRisk?）
1、报道信息 
我们一个数据来反映我们面临的风险;
2、资源配置
风险资产是一种稀缺资源。企业如何分配这些资源，取决于企业各项投资时所面临的不同风险；
3、投资行为的评估
如果不考虑投资所涉及的风险，就不能评估投资者投资效果的好坏。在投资效果评估时，你必须区分确实是好的投资还是纯粹靠运气。
二、谁需要市场风险的测度指标？
1.FinancialInstitutions，2.Regulators
3.Non-financialCorporations，4.AssetManagers

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