风险厌恶与风险资产的最优组合(ppt 46页)

资料简介：

风险厌恶与风险资产的最优组合目录：
一、英国的历史收益率
二、风险的定义
三、风险厌恶
四、损失厌恶
五、风险管理
六、收益率的概率分布
七、期望收益率
八、资产组合的收益率和风险
九、资产组合理论
十、资产组合理论的形成
十一、无风险资产和一种风险资产构成的组合
十二、由无风险资产和一种风险资产构成的组合
十三、由两种风险证券构成的组合
十四、最小方差组合
十五、有效组合与有效前沿
十六、风险资产的最优组合
十七、实现目标期望收益率
……

 

风险厌恶与风险资产的最优组合内容提要：
风险管理：
套期保值：减少不利的风险暴露，同时也丧失了获利的机会
保险：支付一定的溢价以规避损失（但保留获利的潜力）
多元化：同时持有多种资产可以减少总体风险而不降 低期望收益率
收益率的概率分布：
投资的收益率是不确定的（有风险）
我们用如下指标来刻划不确定性
期望收益率：你预期将获得的平均收益率
波动率(标准差)：未来收益率的分散程度
股票的波动率越大，可能的收益率区间越宽，收益率出现极端情况的可能性越大

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