金融工程与风险管理历史进程专项培训(ppt 68页)

资料简介：

金融工程与风险管理历史进程专项培训目录：
一、什么是风险和什么是金融风险？
二、什么是金融经济学？
三、什么是金融工程和风险管理？
四、研究不确定性的数学－概率论
五、概率论的早期历史
六、“圣彼德堡悖论”
七、期望效用函数
八、用期望效用函数来刻划风险
九、有风险与无风险之间的比较
十、Arrow-Pratt 风险厌恶度量
十一、期望效用函数的争论
十二、Arrow-Debreu 的不确定状态
十三、“华尔街的革命”
十四、Markowitz 证券组合选择问题
十五、Markowitz 问题的数学形式
十六、Markowitz 理论的基本结论
十七、风险－收益图 和 有效前沿
十八、互相关的概念
十九、Tobin 的二基金分离定理
二十、资产定价基本定理
……

 

金融工程与风险管理历史进程专项培训内容提要：
什么是金融经济学？
金融经济学与其他经济学科的主要区别就在于市场环境的不确定性。
金融经济学主要研究不确定性市场环境下的金融商品的定价理论。
因此，也可以说，金融经济学就是研究金融风险的理论。
什么是金融工程和风险管理？
“金融工程”可以说就是处理金融风险的“工程”。因此，它基本上与（金融）“风险管理”是同义词。
金融工程的常用定义是：研究设计、开发和实施新的金融工具和金融技术。
从风险的角度来说，金融工程是研究如何把金融风险打散，再重新组合。

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不确定性分析与风险分析培训教材(PPT 46页)

市场风险分析表(XLS 16页)

企业全面风险管理课件(PPT 99页)

风险管理2(DOC 7页)

风险管理的各个步骤与研究方法（ppt 19页）

风险管理规范及控制课程讲义(ppt 114页)