联立方程模型的估计方法选择和模型检验(PPT 19页)

资料简介：

§4.6联立方程计量经济学模型的估计方法选择和模型检验
一、模型估计方法的比较
二、为什么普通最小二乘法被普遍采用
三、模型的检验
一、模型估计方法的比较
⒈大样本估计特性的比较
在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计特性可以从数学上进行严格的证明，因而也可以将各种方法按照各个性质比较优劣。
按渐近无偏性比较优劣
    除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐近无偏性。因而，除了OLS方法最差外，其它方法无法比较优劣。

按渐近有效性比较优劣
    OLS  非一致性估计，未利用任何单方程外的信息；
    IV    利用了模型系统部分先决变量的数据信息；
    2SLS、LIML  利用了模型系统全部先决变量的数据信息；
    3SLS、FIML  利用了模型系统全部先决变量的数据信息和结构方程相关性信息。

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