加拿大银行风险管理的过程与框架(ppt 43页)
所属分类:风险管理
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一、加拿大银行简介
二、风险管理过程
三、风险管理框架
加拿大银行风险管理的过程与框架内容摘要:
风险与收益:
因业务需要,银行必需承担风险. 一般是 险越大,预期收益越大. 风险与收益有非对称关系.
消除风险=消除收益
风险本身并不是坏东西,我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。
信用风险:
债务人或客户不能按合同的要求归还其债务的可能性
破产可能性
市场价钱变化
信用风险管理理论是世界主要银行所关心的热点
为什么用VAR来管理风险?:
VAR可以回答这样的问题:在某一段时间内,在X%(如99%)的把握下,银行至多会损失多少。如管理层在每个营业日的开始,可能会给风险管理部门提出这样的问题:在99%的把握内,一天内整个银行的损失至多有多大?
VAR将风险转化成一个货币数量
VAR可以用来计算复杂投资组合的风险
操作风险:
是指所有潜在的、由非市场因素和信用因素引起的风险,也就是除了信用风险和市场风险以外的一切风险。
系统风险:主要指计算机故障给银行业务操作带来的风险。
技术风险:由于技术的落后,可能给银行带来的风险。
模型风险:在模型构造过程中,没有对市场状况和风险识别有一个全面的认识,导致模型的低效和无能 。
会计风险:指由于会计制度和政策不能正确反映企业经营状况
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