期权高级组合策略培训教材(PPT 57页)

所属分类：战略管理

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资料简介：

Delta：表示标的物每波动一个单位，期权权利金的变化额
Gamma：标的物每波动一个单位，delta的变化
Theta：时间每流逝一个单位，期权权利金的变化额
Vega：隐含波动率每变化一个单位，期权权利金的变化额
1、预期行情会上涨，买入2.100的认购期权
2、行情果然上涨，预期会继续上涨，进一步买入2.150的认购期权
3、预期行情不会涨破2.250，卖出2.250认购
4、行情逐渐企稳，预计行情连2.200都不会涨破，卖出2.200的认购
5、担心行情出现突发情况，跌破2.100，所以买入2.100的认沽，对冲风险
Delta：0.7850——行情上涨对我有利！
Theta：-0.0004——时间流逝对我不利，亏损时间价值！
Vega：0.0004——波动率上升，对我有利
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