金融机构的风险管理培训教材(PPT 42页)

第24章  金融机构的风险管理
第一节  信用风险的管理
1  甄别和监督
2  长期客户关系
3  贷款承诺
4  补偿余额
第二节  利率风险的管理
利率增加1%导致的结果
1  收入缺口分析
例 收入缺口分析
到期日分类法
2  久期缺口分析
结论：
久期的计算
久期和利率风险
久期缺口分析的问题
管理利率风险的策略
金融机构为了赚取收益，
必须保证发放的贷款能成功全额偿还（降低违约风险）。
逆向选择：排队申请贷款的人通常是高信用风险者。
道德风险：借款人从事贷款人不欢迎的活动，增加了贷款人面临的信用风险。
甄别和监督能够提供信息。
甄别：信用打分；参考贷款人的言行。
监督：通过监督借款人的行为考察他们是否遵守限制
性条款以及借款者不遵守这些条款时强迫他们执行
降低了收集信息的成本并使甄别变得容易。
监督长期客户的成本要低于监督新的客户。
长期客户更容易获得较低利率的贷款。
长期客户会避免从事可能使金融机构不快的高风险活动
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