风险价值评估概述(PPT 45页)
所属分类：风险管理
文件大小：1018 KB
下载要求：10 学币或VIP
点击下载
资料简介：
第3章 风险价值
第一节 认识风险
二、风险的类型
三、投资者的风险偏好
四、风险价值
风险价值的表示法
第二节 认识收益
二、收益的类型
对名义收益率的不同理解
对名义收益率的不同理解
第三节 单项资产的风险与报酬
一、单项资产风险的度量
投资者如何比较不同方案风险的大小呢？
2. 计算方差、标准差
考考你：报酬相同时如何决策？
报酬、风险都不相同时如何决策？
二、 单项资产风险与报酬的数量关系
必要报酬率
必要报酬率的构成：
2.用β值度量单项资产风险所反映的风险和收益关系
如何衡量系统风险的大小呢？
β值的含义
第四节 资产组合的风险和收益
相关系数
组合方差、组合标准差
协方差
组合方差、组合标准差、协方差
资产组合的β值
第五节 资本资产定价模型
例题
补充知识：风险管理策略
风险管理基本模型
本章小结
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
风险管理 应急预案 研发管理 运营管理 内部管理 商业模式 执行力 连锁经营 公司治理 工厂管理 创新管理 家族企业 效率管理 名企案例 企业理念 价值管理 特许经营 瓶颈管理 调查问卷 策划方案 领导力 团队建设 企业变革 企业文化 战略管理 竞争策略 管理知识 危机管理 成本管理 项目管理 发展战略 年度计划 决策管理 企业上市 供应商 组织设计 产品管理 采购管理 品牌管理 企业诊断 企业咨询 商务谈判 物流管理 运作管理 管理制度 行业报告 经营管理 企划方案 MBA 流程管理 目标管理 招标投标 商务礼仪 管理表格 管理技能 管理案例 管理工具 管理手册 职业经理人 商业计划书 董事与股东 可行性报告
