风险厌恶度量培训教材(PPT 37页)

第8讲 风险厌恶度量
一、关于预期效用的悖论与争议
(一) Allais Paradox
计算预期效用
(二) Ellsberg Paradox
二、对待风险的态度
(一) 对待风险的热衷态度
(二) 对待风险的冷淡态度
1. 风险厌恶者
2. 风险中立者
(三) 结果效用函数的基数意义
三、赌博显示的风险厌恶程度指标
(一) 赌博平面
(二) 接受集GA
1. 接受集的凸性
2. 接受集边界在原点的切线
3. 接受集边界在原点的曲率
(三) 原点附近赌博的意义
1. 阿罗-普拉特风险厌恶度
2. 风险厌恶度 AP 与风险加价 RP
四、风险规避倾向与风险厌恶度
(一) 绝对风险规避倾向
1. 普拉特定理
2. 普拉特定理的严格形式
(二) 相对风险规避倾向
1. 赌博揭示的相对风险规避倾向
2. 相对接受集GA
(1) 相对接受集的凸性
(2) 相对接受集的边界在原点的切线
(3) 相对接受集的边界在原点的曲率
3. 阿罗-普拉特相对风险厌恶度
4. 原点附近赌博的意义
五、风险规避倾向的变化规律
(一) 绝对风险厌恶度的变化规律
(二) 相对风险厌恶度的变化规律
(三) 风险规避倾向与效用函数形式
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