期权的希腊字母(ppt 38页)

所属分类：金融保险

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资料简介：

一、 Delta
二、 Theta
三、 Gamma
四、 Vega
五、 Rho
六、 Portfolio Insurance

希腊字母
希腊字母度量期权的风险，用于期权头寸的风险管理
期权做市商
金融机构地期权交易员
期权价值的决定因素包括股价、到期时间、波动率、无风险利率以及执行价格，其中易变的因素有四个：
股价：Delta, Gamma
到期时间：Theta
波动率：Vega
无风险利率：Rho

一、Delta
Delta是期权价值对标的资产价格的偏导数，度量了期权价值对标的资产价格变化的敏感性
图示
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