利率期限结构模型(ppt 53页)

主要内容
第21章   利率期限结构模型
利率期限结构模型简介
静态利率期限结构模型
多项式样条法
指数样条法
Nelson-Siegel模型及其扩展形式
动态利率期限结构模型
均衡模型
一般单因素模型
Vasicek模型
CIR模型
套利模型
离散时间形式的Ho-Lee模型
二项式过程
干扰函数
风险中性概率
对重组树的要求
利率期限结构
连续时间形式的Ho-Lee模型
模型的另一种表达
Hull-White模型

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VaR与金融风险管理(pdf 52页)

金融机构概述(ppt 81页)

金融机构告行业分析提要.doc50

货币金融学资料(DOC 28页)

风险投资与金融支持培训教材(doc 60页)