金融经济学之套利定价理论(ppt 86页)
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资料简介：
主要内容
金融经济学
8.1 概述
8.2 因子模型 （Factor model）
8.2.1 单因子模型
因子模型回归
单因子模型的优点
单因子模型具有两个重要的性质
8.2.2 多因子模型
两因子模型
多因子模型
套利与投机交易的区别
套利交易的基本方式
（二）跨市场套利
（三）期现套利
（四）跨期套利
（五）无风险套利
套利交易发生的条件
8.3.1 APT的基本假设
8.3.2 构建套利组合（Arbitrage portfolio）
例子：构建套利组合
8.3.3 套利定价模型
严格证明
错误的证明
APT的意义
8.3.4 APT的另一种表达
8.4 APT与CAPM的比较
CAPM与APT的区别
8.5 APT对资产组合的指导意义
讨论：因子的选择
例子
个人练习
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