金融工程的基本分析方法试题(doc 12页)

金融工程的基本分析方法试题内容提要：
1. 金融市场在一年后可能出现两种价格状态，有价证券A的两种基本证券的价格分别是0.523和0.465，现在有一种证券B，它在两种价格状态下的价格分别是109和92，问B的当前价格是多少？（）
A. 99.787     B. 101.324           C. 98.567         D. 102.349
正确答案： [A ] 
2. 金融市场在一年后有两种状态,第一种状态证券A价值120元,第二种状态A价值80元,A的现值是100元,无风险利率r=5%(连续复利),问A的两种基本证券的价格是多少?（）
A. 0.5975和0.3537    B. 0.6139和0.4362
C. 0.6139和0.3537   D. 0.5975和0.4362
正确答案： [A ]
3. X国证券市场在一年后可能出现两种状态,出现第一种时证券A价值115元,出现第二种时证券A价值95元,A的现值是100元,无风险利率r=8%(连续复利),问A的两种基本证券的价格是多少?（）
A. 0.6532和0.3079          B. 0.6152和0.3079
C. 0.6532和0.3378        D. 0.6152和0.3378
正确答案： [B ]
4. 金融市场在一年后有两种状态,第一种状态证券A价值120元,证券B价值130,第二种状态A价值80元,证券B价值70元,A的现值是100元,无风险利率r=5%(连续复利),问B的现值是多少?（）
A. 102.434     B. 105.373     C. 101.696      D. 99.858
正确答案： [A ]
5. 积木分析法也叫（）。
A. 模块分析法      B. 组合分析法       C. 构造分析法          D. 工具分析法
正确答案： [A ]

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