中国银行标准法市场风险资本计量简介(ppt 32页)

资料简介：

中国银行标准法市场风险资本计量简介目录：
一、 一般市场风险
二、 商品风险
三、 期权风险
四、 DELTA加权头寸
五、 GAMMA风险的资本要求
六、 VEGA风险的资本要求
七、 债券案例
八、 特殊风险案例
九、 一般市场风险案例
十、 利率衍生交易案例
十一、 利率衍生交易-一般市场风险

 

中国银行标准法市场风险资本计量简介内容提要：
交易账户是为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。
为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利的头寸。
交易账户包括：
    （一）从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸。
    （二）为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸。
    （三）为规避交易账户其他项目风险而持有的头寸。
目前需计算特殊市场风险的产品包括债券、远期债券、债券期权及债券回购。
 债券多空头分别计算，除发行人、息票、货币和期限均完全相同的债券及债券衍生工具的多头和空头可以抵消外，债券多头和空头不得轧抵。
 剩余期限为债券到期日-报表日。
 金额均以市值填报。
 需要区分时段、发行人以及多空头进行填报。

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