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金融风险管理框架简介(ppt 61页)

所属分类:金融保险

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资料简介:

金融风险管理框架简介目录:
第一节 金融风险管理系统
第二节 金融风险管理的组织结构
第三节 金融风险管理的一般程序

 

金融风险管理框架简介内容提要:
金融风险管理的衡量系统:
1、涵义
用来估量每项交易中金融风险的大小和影响,为金融风险管理的决策提供依据的系统。
2、运作
(1)建立多种风险测量的模型
①市场风险测量模型:VaR、ES等模型
②信用风险测量模型:J.P.摩根的Creditmetrics模型、KMV模型、瑞士信贷银行的CreditRisk+模型、MKXZ公司的CreditPortfolioView模型
③利率风险测量模型:缺口模型和持续期模型
(2)建立风险汇总机制,以便衡量其整体的金融风险
单个业务或局部风险小,但加总大
金融风险管理的决策系统:
1、涵义
为整个金融风险管理系统提供决策支持的系统。
2、职能
   决策系统是整个金融风险管理系统的核心,它在风险管理系统中发挥统筹调控的作用。具体来说,包括以下内容:
(1)统筹规划职责。1.负责设计和运用整个金融风险管理系统,2.制定防范金融风险的各种规则指导方针,3.根据具体的风险特征和状况研究制定金融风险管理的最佳策略。


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