资本资产定价模型-资本市场上的风险与收益(xls 13页)
所属分类：金融保险
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资料简介：
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目录
1.投资组合中的比例
2.投资组合的收益
3.相关性和比例
4.资产种数与组合风险
5.有效前沿
6.资本市场线
7.夏普比率
8.Beta&SML
3-Index
IRX
9.计算Beta
10.投资组合的Beta
随着资产价格的变动进行调整以维持固定的组合比例 用IBM和GE的股票构成的示范投资组合及其10年间的收益 投资组合中成分资产的相关性及其比例对组合收益的影响 随着组合中成分资产品种的增加，组合的收益趋近于市场收益 有效前沿和最小方差组合
资本市场线
夏普比率的计算
风险系数与证券市场线
美国资本市场上3种常用指数之间的相关性
1993~2002年间美国13周国库券的收益
根据1983~2002历史数据计算通用电器公司(GE)的风险系数 根据1991~2002历史数据计算5家知名企业股票组合的风险系数
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