金融工程的基本分析方法培训教材(PPT 65页)
所属分类:金融保险
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点击下载2.1无套利定价法
案例2-1
无套利的定价法的原理
无套利的价格
案例2-2无套利定价法运用到期权定价中
无套利定价机制的主要特征
无套利定价法的应用
案例2-3:模仿股票(themimickingstock)
案例2-4合成股票(compoundstock)
2.2风险中性定价法
案例2-2风险中性定价法运用到期权定价中
比较两种定价方法
总结:无套利定价法的思路
总结:风险中性定价的思路
2.3状态价格定价技术
状态价格定价技术的原理案例2-5
练习
具体例子1:用基本证券1和2来复制证券B
具体例子2:用现实中的证券A和无风险证券来复制证券B
状态价格定价技术:两期的情况
状态价格定价法在期权定价中的应用
具体例子
2.4积木分析法
多头金融价格风险
空头金融价格风险
利用多头远期合约规避空头风险
期权交易的四种损益图(不考虑期权费)
运用多头看跌期权对多头风险保值
运用多头看涨期权对空头风险保值
4、标的资产多头+看涨期权空头=看跌期权空头
6、标的资产空头+看跌期权空头=看涨期权空头
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