投资学之指数模型培训课件(ppt 38页)
所属分类：投资管理
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资料简介：
主要内容
8.1 单因素(single-factor)证券市场
8.1.2 收益分布的正态性和系统风险
单因素模型
8.2 单指数模型
单指数模型期望收益与值之间的关系
单指数模型的风险与协方差
单指数模型的优缺点
8.2.5 指数模型与分散化
8.3 估计单指数模型
8.4 投资组合的构建与单指数模型
8.4.3 单指数模型的输入列表
8.4.4 单指数模型的最优风险投资组合
8.4.5 信息比率
8.4.6 最优化程序概述
8.5 指数模型在投资组合管理中的实际运用
8.5.2 指数模型的行业概念(industry version)
8.5.3 的预测
8.5.4 指数模型与跟踪投资组合
本章小结
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