最优资产组合选择培训课件(ppt 58页)
所属分类:资产管理
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第4章 最优资产组合选择
第一节 资产组合的有效边界
第二节 最优资产组合选择
(一)实际中的最优资产组合
(二)风险厌恶与资产配置
第三节 马科维茨资产组合选择模型
第四节 资产组合风险分散化
图 组合风险关于股票数量的函数
图 组合分散化
如何有效地降低系统风险?
(一)分散化与资产组合风险
(二)两种风险资产的资产组合
(三)最小方差的资产组合
(四)有效边界
(五)最优风险资产组合:包括无风险资产
(五)最优风险资产组合
(六)资产组合选择和风险厌恶
小结:完成一个完整资产组合的步骤
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