风险与收益培训教材(PPT 93页)
所属分类：收益管理
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资料简介：
风险与收益
学习目的
2.1.1历史收益率的衡量
2.1.2历史收益率方差和标准差
2.2预期收益率与风险衡量
2.3.1 投资组合预期收益率
2.3.2投资组合方差和标准差
2.3.3 n项资产投资组合收益率方差与标准差
2.3.4风险资产组合有效边界
2.4.1风险资产与无风险资产
2.4.2 资本市场线
2.5.1 基本假设
2.5.2证券市场线
2.5.3 无风险利率与风险溢价
2）市场风险溢价
2.5.4 β系数
（2）估计β系数时应注意的问题
2.5.5 资产定价多因素模型
2.5.6 资产定价三因素模型
本章小结
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