风险和收益概论(PPT 43页)
所属分类：收益管理
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资料简介：
风险和收益的概念
用概率分布衡量风险
风险态度
证券组合中的风险和收益
投资分散化
资本-资产定价模型 (CAPM)
第五章
风险和收益
收益的概念
收益举例
风险的概念
计算期望报酬率
计算标准差(衡量风险)
如何计算 期望报酬率和标准差
方差系数
风险态度举例
计算投资组合的期望收益率
计算投资组合的标准差
TipSlide:附录A
什么是协方差?
相关系数
方差-协方差矩阵
投资组合风险 和期望报酬率举例
计算投资组合 的期望报酬率
投资组合报酬率和风险计算总结
投资分散化和相关系数
总风险= 系统风险+非系统风险
资本-资产定价模型(CAPM)
CAPM的假定条件
特征线
什么是贝塔系数?
特征线与不同的贝塔值
证券市场线
计算要求的投资报酬率
BWs公司要求的投资报酬率
计算BW公司的内在价值
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