风险与收益培训教材(PPT 98页)

2.1 投资风险与收益的基本原理
2.2 单项资产投资收益与风险
2.3 组合资产收益与风险
2.4 最佳风险投资组合的确定
2.5 资本资产定价模型
2.6 套利定价模型 
第二章  风险与收益
主要内容
2.1投资风险与收益的基本原理
2.1.1 投资风险及定义
2.1.2 投资收益及定义
2.1.3 概率分布及相关概念
2.2 单项资产投资收益与风险
 2.2.1 单项投资的期望收益
2.2.2 单项投资的风险
2.2.3 正态分布下概率计算
2.3.1 两项资产投资组合
1.当    ＝－1时
2.当    ＝1时
3.当    ＝0时
2.3.2 多项资产投资组合
2.4.1 无风险投资资产和最优风险资产投资组合
2.4.2 资本借贷与有效集
2.4.3 资本市场线（CML）
2.5.1 模型假设条件
2.5.2 CAPM模型与SML
1．CAPM模型的导出
2．证券市场线（SML）
3．SML与资本市场均衡
2.5.3 CAPM中的三个参数
2．市场风险溢价
3．    系数
2.5.4 贝塔系数与证券特征线
2.5.6 CAPM的实证检验
1．贝塔系数的稳定性检验
2．资本资产定价模型的检验
2.5.7 三因素CAPM模型
2.6 套利定价模型
2.6.1 套利的含义
2.6.2 套利定价模型假设条件
2.6.3 套利定价理论模型
2.6.4 套利定价模型的应用
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