风险与收益培训课件(PPT 87页)
所属分类：收益管理
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资料简介：
主要内容
第三章 风险与收益
第一节 风险
什么是风险：一个例子
案例分析
一、风险的定义(P57)
二、风险的分类(P58)
三、风险的衡量
三、风险的衡量(P58-63)
四、收益的含义
五、风险报酬
美国不同投资机会的风险与收益关系(1926-2008)
六、效用与风险
答案背后的内容
效用
第二节 资产组合理论
一、资产组合理论的基本假设
二、组合与风险的分散化
问题
答案
答案：
结论：
投资组合的收益和风险
组合的期望收益
三、证券组合理论的均值标准差模型
组合的方差和标准差
四、有效组合的概念 （教材P71）
五、证券组合有效边界（教材P70）
有效组合边界
问题：
六、无差异曲线（教材P72）
风险回避者无差异曲线的特征
七、最 优 证 券 组 合（教材P72）
八、具有借贷机会时的有效边界（教材P72-73）
八、具有借贷机会时的有效边界
具有借贷机会时的有效边界
含无风险证券的最优投资组合
九、风险与报酬的关系模型：资本资产定价模型
资本资产定价模式
风险与报酬的关系模型：资本资产定价模型
资本资产定价模型（教材P76）
资本市场线 （CML）
资本资产定价模型
证券市场线（教材P76）
证券市场线
资本资产定价模型的应用
课堂练习
对β系数的说明（教材P82）
课后作业
本章重点
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