银行的信用风险和管理(PPT 37页)
所属分类:信用管理
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第一节 现代资产组合理论与贷款组合多样化
现代资产组合理论:MPT概述
MPT模型的数学表达
将MPT模型运用于贷款组合
贷款组合的有效边界
MPT模型用于非交易性贷款的困难
MPT模型的局部应用
计算A、B银行贷款组合偏离市场贷款组合的程度
贷款损失率模型
贷款组合的风险价值VAR(Value At Risk)
计算单项贷款的风险价值
计算均值和风险价值
贷款组合的实际概率分布
计算贷款组合的风险价值
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