远期与择期外汇交易培训课件 (PPT 76页)
所属分类：外汇与汇率
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资料简介：
主要内容
第七章 远期与择期外汇交易
第一节 远期外汇交易概述
一、远期外汇交易的定义
二、远期外汇交易的特点
场外交易
信用风险大
三、远期交割日的确定
中行人民币兑美元远期外汇牌价2010-04-06
四、远期外汇交易的类型
部分和完全择期交易
五、远期交易功能
1.避免商业或金融交易遭受汇率变动的风险
2.外汇银行为平衡期汇头寸
3.投机者为谋取汇率变动的差价
第二节 远期汇率的决定及报价
一、远期汇率的报价方法
中行人民币远期外汇牌价(中间价)2010-04-01
中行人民币兑美元远期外汇牌价2011-03-22
中行人民币兑美元远期外汇牌价2011-11-18
远期汇水（掉期率）报价方式
二、远期汇率的定价
定价原则
远期汇率的定价实例
三、远期汇率定价原理的运用
1、远期汇水折合年率的计算
2、套利原则
四、远期汇率的计算
第三节 择期外汇交易
一、择期远期外汇交易的含义
二、特点
三、择期交易的定价
例题
同业交易实例
第四节 远期外汇交易的应用
远期外汇交易的应用
案例
案例分析
二、远期外汇交易的应用
案例1－买空
案例2－卖空
作业：不规则交割日远期汇率的计算
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