中国资产配置体系研究与构建(DOC 36页)
所属分类：资产管理
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资料简介：
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目 录
1资产配置理论与海外实践 3
1.1资产配置的理论基础 3
1.2 资产配置的海外实践 5
1.2.1 个人投资者的资产配置变化 5
1.2.2 机构投资者的资产配置跟踪 5
1.3 资产配置的基本方法和实践 7
1.3.1 长期视角下的战略配置实践 7
1.3.2 积极战术资产配置的实践 10
2 我国资产配置实践 12
2.1我国各类资产的风险收益特征分析 12
2.2 资产配置对投资绩效贡献的实证分析 14
2.3 机构资产配置比较分析 16
2.3.1 基金资产配置分析 16
2.3.2 保险资金资产配置分析 18
2.3.3 社保基金资产配置分析 20
2.4我国进行资产配置需要考虑的问题 21
3.我国资产配置体系的构建 21
3.1、定性资产配置体系 22
3.1.1 资产间的长期逻辑联系 22
3.1.2 影响资产收益的驱动要素分析 25
3.2、定量资产配置体系 29
3.2.1 定性因子的定量化 29
3.2.2 再平衡策略的检验 31
3.2.3 定量资产配置模型 32
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