国际汇率风险管理(PPT 102页)
所属分类：外汇与汇率
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资料简介：
第二章国际汇率风险管理
学习目的
第一节汇率风险概述
一、汇率风险的定义
二、汇率风险的种类
（一）交易风险（TransactionExposure）
例1
例2
（二）会计风险(AccountingExposure)
（三）经济风险（EconomicExposure）
第二节外汇风险管理
主要内容
（一）远期外汇交易的计算
（二）外汇期货交易（FutureTransaction）
外汇期货合约
外汇期货市场的组成
外汇期货交易与远期外汇交易的区别
外汇期货交易与远期外汇交易的联系
外汇期货市场套期保值交易
外汇期货卖方保值
外汇期货买方保值
（三）外汇期权交易（OptionTrading）
OptionMarkets–CallandPut
CallOption–Payoffdiagram
PutOption-Payoff
B.Exchange-tradedvsOTCoptions
OTCOptionMarkets
OTCOptions
OptionMarkets
外汇期权的种类
外汇期权交易操作
买入看涨期权
买入看跌期权
（四）货币市场借贷法（BSI法）
出口应收帐款
进口应付帐款
例题
（五）货币互换交易
货币互换交易步骤
非金融管理方法
（一）再结算中心
（二）选择合同货币
（三）加列合同条款
（四）提前或推迟结算
（五）LSI法（Lead-Spot-Invest）
交易风险综合运用案例
第一种方案
第二种方案
第三种方案
临界投资收益率
第四种方案
场内交易成本
场外交易成本
最优方案选择
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