期货投资策略及风险控制(PPT 118页)
所属分类：风险控制
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资料简介：
第六章 期货投资策略及风险控制
主要内容
第一节 对冲策略
一、对冲概念及理论发展
【知识窗】对冲
【知识窗】基差风险
二、风险敞口分析和对冲策略
三、对冲策略的评价与管理
【参】大豆风波
第二节 套利策略
【参】投资、投资和套利的区别
【参】套利和对冲有什么区别？
一、期现套利
【课堂练习】正向期现套利
二、跨期套利
【参】跨期套利
【案例】事件冲击型套利（见P423 ）
三、跨商品套利和跨市场套利
【例】买9月豆粕、9月豆油及卖9月大豆套利
【知识窗】伦敦金属交易所（LME）
【案例】跨市套利
四、套利策略的实施与评价
第三节 投资策略应用
【知识窗】点价交易中升贴水的确定
参考资料：基差交易理论与实务
基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略。见下图：
【案例分析】5-5 钢材期货基差交易案例分析
交易过程如下：
【业务介绍】基差交易业务
基差交易业务流程
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