公司理财风险与资本预算(PPT 110页)

所属分类：公司理财

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资料简介：

主要内容
风险与资本预算
敏感性分析（Sensitivity Analysis）
情景分析（Scenario Analysis）
盈亏平衡分析（Break-Even Analysis）
蒙特卡罗模拟的步骤
投资组合理论
一、投资组合的风险计算
投资组合的风险计算
二、资本配置——风险资产和无风险资产
1.风险与无风险资产组合的资本配置
风险与无风险资产组合的资本配置
3.一种风险资产与一种无风险资产的资产组合
一种风险资产与一种无风险资产的资产组合
3.风险容忍度与资本配置
风险容忍度与资本配置
风险容忍度与资本配置
4.消极策略：资本市场线
消极策略：资本市场线
三、最优风险资产组合
1.分散化与资产组合的风险
分散化与资产组合的风险
2.两种风险资产的资产组合
两种风险资产的资产组合
前面图形的MATLAB程序
最优风险资产组合P
最优完整资产组合
建立一个完整资产组合的步骤
概念检查问题
证券分析
无风险资产有限制条件时的最优资产组合
多个资产时最优资产组合的构建：一个例子
CAPM模型
证券市场线（SML）
效用函数取二次多项式时的CAPM推导

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