股票配对交易基于银行股的实证—融资融券系列报告(PDF 53页)

目   录
1.  引言 3
2.  配对交易相关分析方法 3
3.  优选配对股票 3
3.1.  相关系数法 4
3.2.  协整法 7
3.3.  相关系数法与协整法比较.8
4.  优选配对交易参数  11
4.1.  交易信号计算方法的选择. 11
4.2.  采样期及交易期的选择  11
4.3.  建仓线的选择 15
4.4.  止损线的选择 17
4.5.  获利平仓线的选择 20
4.6.  交易费率的敏感性 24
4.7.  最优交易参数的配对交易收益 .26
5.  配对交易盈亏分析 30
5.1.  不同市场阶段对配对交易盈亏的影响 .30
5.2.  最优交易策略个案分析 32
5.2.1.  平均每笔收益最高配对组 .32
5.2.2.  平均每笔亏损最大配对组 .36
5.2.3.  相关系数稳定较高配对组 .41
5.2.4.  协整关系相对稳定的组对 .45
6.  配对交易分析的延伸思考 50
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