基于可拓策划方法的证券市场风险量化控制研究(pdf 70页)

目录
摘 要..I
Abstract..II
第1章 绪论.1
1.1 课题背景..1
1.1.1 课题来源..1
1.1.2 研究目的..2
1.2 课题研究的国内外现状及发展方向2
1.2.1 金融风险管理理论和技术的发展历程..2
1.2.2 金融风险管理模式的巨大发展..4
1.2.3 国外研究现状5
1.2.4 国内研究现状7
1.3 本文主要的研究内容及结构.10
1.3.1 主要研究内容.10
1.3.2 本文结构10
第2章 理论基础12
2.1 可拓学相关理论12
2.1.1 可拓学的产生与发展.12
2.1.2 可拓学的物元理论..12
2.2 可拓策划相关理论..15
2.2.1 可拓集合和可拓变换.15
2.2.2 策划创意的生成和评价15
2.2.3 基于可拓方法进行策划的步骤16
2.3 证券市场风险度量模型相关理论..16
2.3.1 马可维茨的均值方差模型..16
2.3.2 Sharpe的β值理论.17
2.3.3 VaR模型..18
2.4 本章小结19
第3章 基于可拓策划方法的风险量化控制模型..20
3.1 我国证券市场风险控制指标现行管理规范.20
3.1.1 证券公司风险控制指标管理办法..20
3.1.2 风险控制指标管理办法的内涵21
3.1.3 风险控制指标管理办法存在的问题.23
3.1.4 风险控制指标管理办法的发展方向.23
3.2 风险控制的可拓模型.24
3.2.1 可拓学对于风险控制的定义.24
3.2.2 单指标风险控制的可拓模型.24
3.3 可拓学对证券市场风险控制体系的描述..25
3.3.1 我国风险控制指标管理办法的可拓学定位.25
3.3.2 可拓学风险量化控制模型的一般表述28
3.4 基于可拓策划方法的证券市场风险量化模型29
3.4.1 确定风险防范目标..30
3.4.2 确定风险防范条件..31
3.4.3 对风险防范条件的可拓分析.33
3.4.4 生成风险防范策略..34
3.4.5 形成风险防范方案..38
3.5 本章小结38
第4章 应用研究39
4.1 样本数据的处理39
4.1.1 样本数据的选取39
4.2 实证结果与分析39
4.2.1 风险资本率的计算及评估..40
4.2.2 最低风险资本率保证程序的实证研究44
4.2.3 监督检查程序的实证研究..47
4.2.4 市场制约程序的实证研究..49
4.3 本章小结51
结论.52
参考文献..54
附录.57
攻读学位期间发表的学术论文..58
哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明59
哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书60
哈尔滨工业大学硕士学位涉密论文管理.61 -I
致谢.62 -
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