期权投资分析(ppt 57页)
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一、期权种类及交易
二、到期期权定价
三、二项期权定价模型
四、期权报价与分析
一、期权种类及交易
期权的价格
二、到期期权定价
到期期权的固有值
假设条件
到期固有值
图形
到期期权的盈亏
图形解释
二项期权定价模型
证券组合模拟买方期权
单一时期内的买方期权定价
列表
分析:构造证券组合
列方程:
求解:
如果定价过高
套期保值率
构建组合
二叉树期权定价模型
二叉树期权定价模型推广
欧式看涨期权和看跌期权的平价关系
布莱克—舒尔茨模型(BSOPM)
看涨期权定价
欧式看涨期权
标准正态分布概率密度表
期权状态
欧式看涨期权价格的上下限
欧式看跌期权价格的上下限
三、期权交易策略
期权的保值应用
持有标的资产和买一看跌期权
例题1:看跌期权的保值应用
例题2:看涨期权的保值应用
期权的增值应用
持有标的资产和卖一看涨期权
四.我国类似期权的证券
认股权证(Warrant)
案例 宝钢权证理论价值估算
可转换债券的价值构成
不考虑破产情况下的可转换债券的价值
可赎回债券的定价
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