联立方程模型管理及财务知识分析概念(PPT 70页)
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第一节 联立方程模型的概念
第二节 识别问题(The identification problem)
第三节 联立方程模型的估计
第四节 宏观计量经济模型
联立方程模型管理及财务知识分析概念(PPT 70页)简介:
一、单方程方法
1.间接最小二乘法(ILS法,Indirect Least Squares)
(1)思路
估计简化式系数 导出结构系数的估计值
由于简化式方程的解释变量均为前定变量,即外生变量或滞后内生变量,因而与现期扰动项无关。在这种情况下,采用OLS进行估计,将得到简化式系数的一致估计量。估计出简化式系数后,即可导出结构系数的估计值。这就是间接最小二乘法的思路。
在扰动项 满足标准假设条件的情况下,ILS估计量是一致估计量。
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