资本市场理论和投资组合应用分析(ppt 74页)

所属分类：投资管理

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资料简介：

主要内容
引言
资本资产定价模型的假设与含义
以无风险利率借入与贷出
结论
方差报酬率
不同借贷组合情况下的风险与回报率
风险回报率的替换关系
资本市场线
托宾分割定理
最优风险资产组合的持有比例
资本市场线公式
风险的价格(price of risk）
证券市场线/资本资产定价模型
证券市场线
资本资产定价模型
证券市场直线/资本资产定价模型
风险和回报率的关系
图的表达
证券的低估与高估
资本资产定价模型与证券估值
价值低估
价值高估
价格正确
价格错定的原因
市场不完全时的资本资产定价模型
实证检验
经验拟合资本资产定价模型
单指数模型
构成单指数模型的基础的观点
单指数模型的散点坐标图
单指数模型表达式
参数
衡量个别证券的风险与回报率
衡量投资组合的风险与回报率
投资组合的风险
单指数模型和总风险中的与市场关联的风险和残值风险
分析投资组合的风险和回报率
投资组合实用分析
投资的战略目标
投资组合的风险－回报率结构
练习题

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