投资组合的绩效评价(ppt 42页)
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第十六章 投资组合的绩效评价
第一节 投资组合绩效评价
一、证券投资基金的绩效评价
二、影响证券投资组合业绩的因素
三、基金绩效评价的意义
第二节 投资组合绩效评价方法
一、基金绩效的常用评价指标和方法
(一)收益率评价法
(二)风险调整收益的方法及其评价
1.特雷诺(Treynor)方法
特雷诺(Treynor)方法
2.夏普(Sharp)方法
夏普(Sharp)方法
3.詹森方法
詹森方法
4.估价比率(Appraisal Ratio)
(三)各种不同业绩评价指标的相互联系
各种不同业绩评价指标的相互联系
二、改进的一些评价指标
(二)基于VaR的投资绩效评估方法(RAROC)
(三)M2测度
三、选股和择时能力
(一)T-M模型
T-M模型
(二)H-M模型
H-M模型
(三)C-L模型
(四)法玛业绩归属模型
四、多因素业绩评价模型
多因素业绩评价模型
五、基金业绩的持续性分析
基金业绩的持续性分析
六、基金业绩评价理论的最新进展
七、实证研究
分析结果如下:
分析结果
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