套利定价理论与组合、定价模型(ppt 53页)

资料简介：

套利定价理论与组合、定价模型(ppt 53页)目录：

引  言
套利定价理论简介
几个概念
一、套利机会
套利的基本形式
跨期套利
二、无套利定价与套利投资组合
（一）套利投资组合的条件
（二）套利投资组合的构造
四种股票的收益率（%）统计
套利投资组合的构造
（三）套利与均衡
三、套利定价理论
（二） APT论证推导
因素模型下充分分散组合的收益
套利组合及套利过程
总结：套利准则
（三）套利定价模型
2、多因素套利定价模型
套利定价模型与CAPM的比较

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一、套利机会
套利( Arbitrage)：是指利用一个或多个市场上存在的各种价格差异，在不冒任何风
险或冒较小风险的情况下赚取大于零的收益的行为。
空间套利或称地理套利，是指在一个市场上低价买进某种商品，而在另一市场上高价
卖出同种商品，从而赚取两个市场间差价的交易行为。

 

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