股指期货仿真交易研究报告(pdf 16页)

股指期货仿真交易研究报告内容提要：
核心观点：
中国金融期货交易所于2006年10月30日起开始沪深300股指期货的仿真交易活动。此次仿真交易的推出除了能进一步深化股指期货合约、交易规则，开展技术系统测试等，同时也对投资者进行了一次全面的风险教育活动。
无论是各合约的成交量还是持仓量都显示了沪深300指数期货仿真交易成交非常活跃。IF0611顺利完成交割后，IF0612合约更是受到投资者强烈的追捧，在其持仓量急剧扩大的同时，成交量也于12月5日达到顶峰，该日共成交444472手。随着IF0612合约的到期，近月合约活跃程度明显降低，人们开始将注意力转向IF0703、IF0706两个远月合约。
仿真交易中存在大量的套利机会。IF0612出现套利机会的频率为79.4％，IF0701出现套利机会的频率为95.12％，几乎远月合约IF0703、 IF0706每天都存在套利机会，套利机制的缺乏使其合约价格长期维持较大的偏差。
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