上证指数的时间序列预测模型介绍(pdf 9页)
所属分类：股票证券
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资料简介：
上证指数的时间序列预测模型介绍内容提要：
现实经济生活中，股票指数序列的发展变化呈现
时变性、随机性、非线性的特点。投资者要想在瞬息万
变的证券投资市场上通过自己的投资获得尽可能大
的收益，就必须把握证券价格波动的韵律、脉络，对证
券的市场价格走向作出准确的判断。由于股价指数序
列自身的特点，加上ARIMA模型的建立有一套完
整、正规、结构化的建模方法，因此，近年来ARIMA
模型一直被公认为描述平稳随机序列的最常用方法。
如文献[1—5]中分别将ARIMA模型应用于股价指
数研究，电力负荷的建模及预报，汇率预测，疾病预测
等。本文运用SAS软件系统中时间序列的ARIMA
(户，d，g)模型对上证指数的日一上证指数和月一上
证指数分别作了预测分析，编写SAS程序，并建立了
时间序列预测模型。
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