试谈固定收入资产组合的管理(ppt 38页)

资料简介：

试谈固定收入资产组合的管理目录：
一、凸性的理解
二、凸性的投资含义
三、凸性分析的应用
四、例题
五、债券资产组合的管理
六、利率免疫
七、免疫策略的局限性

 

试谈固定收入资产组合的管理内容提要：
凸性的理解：
1、债券的价格——收益率曲线越陡峭，其凸性越大。
2、凸性是对久期不准确的一种度量。
3、加入凸性的影响增强了价格预测的准确度。
4、记住两个凸性的关系会非常有用
（1）在其他条件相同的情况下，收益率越高，凸性越小。
（2）在其他条件相同的条件下，票息越低，凸性越大。

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