证券投资组合风险管理培训课件(ppt 79页)
所属分类：股票证券
文件大小：961 KB
下载要求：10 学币或VIP
点击下载
资料简介：
..............................
证券投资组合风险管理培训课件目录：
第一节、资产组合理论
第二节、资本资产定价理论
第三节、指数模型和套利定价模型
证券投资组合风险管理培训课件内容提要：
证券投资组合（Portfolio）：
1、证券组合的含义:证券组合由一种以上的有价证券组成，如包含各种股票、债券、存款单等，是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称。
2、构建证券投资组合的原因
(1)降低风险
(2)实现收益最大化
3、如何确定不同证券或资产上的投资比例，以使资金稳定快速增长并控制投资风险，这就是投资组合理论要解决的关键问题。
N个证券组合风险的测度：
不论证券组合中包括多少种证券，只要证券组合中每对证券间的相关系数小于1，证券组合的标准差就会小于单个证券标准差的加权平均数.
这意味着只要证券的变动不完全一致，单个有高风险的证券就能组成一个只有中低风险的证券组合.
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
