资产管理定价的基本模型(ppt 48页)

资料简介：

资产管理定价的基本模型目录:
第一节 资本资产定价模型
第二节 套利定价模型
第三节 资产定价模型的实证检验

 

资产管理定价的基本模型内容简介:
    资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model, CAPM) 夏普(Sharpe,1964)、林特勒 (Lintner,1965)和莫辛 (Mossin,1966)等人在现代证券组合理论的基础上提出。
    投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者最优风险资产组合的构成是无关的。
    在均衡时，最优风险组合中各证券的构成比例等于市场组合 (Market Portfolio)中各证券的构成比例。市场组合？由所有证券构成的组合，在该组合中，每一种证券的构成比例等于该证券的相对市值。而证券的相对市值就等于该证券市值除以所有证券的总市值。

..............................

上一篇：交易性金融资产的基本分类(ppt 151页)

下一篇：商业银行资产管理理论(ppt 36页)

机器设备评估讲座(ppt 30页)

国有资产收入与非税收入知识讲义(ppt 28页)

如何加快完善地方国有资产管理体制(doc 11页)

财务资产租赁的定义(ppt 33页)

资产计价知识讲座(ppt 36页)

金融资产转移相关资料(doc 14页)