信用评级质量检验方法研究(pdf 16页)

所属分类：信用管理

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资料简介：

信用风险是金融市场最重要的风险之一，随着中国资本市场特别是债券市场的发展，对
信用风险的揭示以及评级的需求随之增长，评级机构在信用风险管理中发挥着越来越明显的
重要作用。由于采用的评级体系和评级技术不同，不同的评级机构采用的评级符号和赋予的
风险内涵可能存在不同，因此即使是对同一评级对象，不同评级机构评定的结果可能存在较
大差异。如何验证不同机构评级体系的科学性、评级的有效性以及评级结果的准确性，不仅
是监管部门及投资者关注的重要问题，也是评级机构提高自身公信度的重要途径。
大公评级质量检验体系由违约率检验和利差检验两部分组成，这两种检验方法相互补
充，共同构成了相对完备的大公评级质量检验体系。本文主要介绍债券（包括长期债券和短
期债券）违约率和主体违约率的计算方法、评级质量的违约率检验方法以及债券评级质量的
利差检验方法，在此基础上，探讨了评级机构的评级质量检验问题。主要内容包括：
评级质量的违约率检验方法
违约的定义
违约率的定义及分类度量
债项违约率的计算方法
主体违约率的计算方法
评级质量的违约率检验
评级质量的利差
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