商业银行资产负债管理策略(ppt 36页)

资料简介：

商业银行资产负债管理策略目录：
一、资产管理理论
二、负债管理理论
三、资产负债管理理论
四、资产负债表外管理理论

 

商业银行资产负债管理策略内容简介：
商业银行资产按照既定的目标增长，主要通过调整负债项目，在货币市场上的主动性负债来实现银行三性原则的最佳组合。商业银行应当运用各种手段对资产和负债进行综合计划、调控和管理，实现三性目标。管理方法：线性规划模型、利率敏感性缺口管理、存续期缺口管理等等。采用融资缺口模型来衡量银行净利息收益对市场利率变动的敏感性，通过资产负债的配比减轻利率波动带来的震荡，甚至有可能用这种波动来牟利。持续期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现金流现值与该金融工具现值的商之和，实际上是加权的现金流现值与未加权的现值之比。证券的持续期越长，对利率的变动就越敏感，利率风险就越大；因此决定证券利率风险的因素是持续期，而不是偿还期限。

 

 

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